Template Starter : Croisement EMA sur BTCUSDT

Description

Ce template implémente une stratégie de croisement de moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur le Bitcoin (BTCUSDT) via Binance.

Principe : - Quand l’EMA rapide (12 périodes) passe au-dessus de l’EMA lente (26 périodes), c’est un golden cross : on achète. - Quand l’EMA rapide passe en dessous de l’EMA lente, c’est un death cross : on vend.

Le backtest couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, avec un capital initial de 10 000 USDT et des données horaires.

Utilisation

  1. Connectez-vous à QuantConnect
  2. Create a new Python project in your course organization
  3. Copiez le contenu de main.py dans le fichier principal du projet
  4. Lancez un backtest pour observer les résultats
  5. Analysez les métriques : Sharpe Ratio, drawdown, nombre de trades

Concepts QC couverts

Concept Description Ligne(s)
AddCrypto Ajouter un actif crypto avec marché et résolution Initialize
Resolution.Hour Granularité des données (ici bougies horaires) Initialize
self.EMA(...) Créer un indicateur Moyenne Mobile Exponentielle Initialize
SetWarmUp Préchauffer les indicateurs avant de trader Initialize
SetHoldings Allouer un pourcentage du portefeuille à un actif OnData
Liquidate Vendre toute la position sur un actif OnData
Portfolio[symbol].Invested Vérifier si on détient une position OnData
SetBenchmark Définir un indice de référence pour comparer la performance Initialize
OnOrderEvent Recevoir les notifications d’exécution des ordres OnOrderEvent

Modifications suggérées

Voici des pistes pour améliorer et personnaliser cette stratégie :

Niveau 1 - Paramétrage

  • Changer les périodes EMA : essayer (5, 20), (20, 50) ou (50, 200)
  • Modifier la résolution : Resolution.Daily au lieu de Resolution.Hour
  • Tester un autre actif : remplacer "BTCUSDT" par "ETHUSDT" ou "SOLUSDT"

Niveau 2 - Filtres supplementaires

  • Ajouter un filtre RSI : ne pas acheter si RSI > 70 (suracheté), ne pas vendre si RSI < 30 (survendu)

    self.rsi = self.RSI(self.btc, 14, Resolution.Hour)
# Dans OnData : ajouter "and self.rsi.Current.Value < 70" a la condition d'achat

  • Ajouter un filtre de volume : ne trader que si le volume est supérieur à la moyenne

  • Implémenter un stop-loss à -5% pour limiter les pertes

Niveau 3 - Gestion de position

  • Utiliser SetHoldings(self.btc, 0.5) pour n’investir que 50% du capital
  • Trader sur plusieurs cryptos en même temps (BTC + ETH + SOL)
  • Ajouter un trailing stop qui suit le prix à la hausse

Niveau 4 - Evaluation

  • Comparer les résultats avec différents paramètres dans un tableau
  • Analyser le Sharpe Ratio et le Maximum Drawdown de chaque variante
  • Expliquer pourquoi certains paramètres fonctionnent mieux que d’autres
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